通常来讲，当女方怀孕而男方未离婚时，女方一般没办法直接让男方给予赔偿。
在婚姻的法律范畴内，只有在一些特定的状况下，比如说男方出现了重婚这种脚踏两只船的行为，或者与他人长期同居，又或者实施了家庭暴力，对女方进行虐待、遗弃家庭成员等较为重大的过错行为，并且最终导致了离婚，女方才有权利请求损害赔偿。
不过，仅仅只是女方怀孕这个事实本身，是绝对不能够成为要求男方赔偿的法定理由的。
但是，如果怀孕这件事给女方带来了实实在在的身体上的伤害，比如因为怀孕导致身体出现不适或者疾病，又或者给女方造成了精神方面的损害，像焦虑、抑郁等，那女方就可以针对这部分损害去主张相应的赔偿。
不过，这时候女方需要提供足够充分的证据来证明这些损害确实是由怀孕以及男方未离婚这件事所引起的。
总之，不能仅凭女方怀孕而男方未离婚这一个情况就随意要求赔偿，必须要根据具体的情形以及法律的规定来进行综合的考量和判断。