娱乐场所应当建立巡查制度。
根据《娱乐场所管理条例》规定：
第三十一条娱乐场所应当建立巡查制度，发现娱乐场所内有违法犯罪活动的，应当立即向所在地县级公安部门、县级人民政府文化主管部门报告。